一般来说，夏普比率只有超过1才相对较好，但这种投资机会在简单投资中并不常见，所以专业投资者也会利用套期保值来转换投资，提高夏普比率。
在这里，我还是要告诉你，夏普比率也有一些缺陷。他假设的回报率是正态分布的，但投资回报率的实际分布是肥的瘦的。所以单纯根据夏普比率来选择合适的投资机会是有一些问题的，也容易被一些银行家操纵。
一般来说，在没有人为控制因素的情况下，Sharpy在1左右最合适，再大一点最好！
夏普比率是一个可以综合考虑收益和风险的指标。它被广泛应用于基金市场，成为国际上最常用的衡量基金业绩的标准化指数。夏普比率可以帮助投资者在固定风险下追求最大收益；或者追求固定预期收益的最低风险。这是夏普的核心理念比率。
夏普比率(Sharp ratio)最早由夏普公司于1966年提出，现已成为国际上最常用的衡量基金业绩的标准化指标。
夏普比率=(投资组合预期收益率-无风险利率)/投资组合标准差。
应用夏普比率应注意的问题
虽然夏普计算很简单，还是要注意Sharpy 在特定应用中的适用性：
1.标准差用于调整收入风险。隐含的假设是，被调查的投资组合构成了所有的投资者投资。所以夏普比率只能作为在众多基金中考虑购买某一只基金的重要依据；
2.用标准差作为风险指标也被认为是不合适的。
3.夏普比率的有效性还取决于它能以相同的无风险利率借款的假设；
4.夏普比率没有参考点，所以它的大小本身没有意义，只有和其他组合比较才有价值；
5.夏普比率是线性的，但在有效边界，风险和回报之间的转换不是线性的。因此，夏普指数在衡量标准差较大的基金业绩时存在误差；
6.夏普比率不考虑组合之间的相关性，所以单纯根据夏普值构造组合存在很大问题；
7.夏普比率，像许多其他指标一样，衡量基金的历史表现，因此它可以单纯根据基金未来的历史表现进行操作。
8.夏普指数的计算也存在稳定性问题：夏普指数的计算结果与收益计算的时间跨度和时间区间的选择有关。
虽然夏普比率有许多局限性和问题，但由于它计算简单，而且不存在&# 039；不需要太多的假设。
夏普比率意味着投资者可以从每一个额外的风险中获得一些回报；如果为正，说明基金的收益率高于波动风险；如果为负，说明基金的运行风险超过了收益率。这样，每个投资组合都可以计算出夏普比率，即投资回报与风险承担的比率。比率越高，投资组合越好。
一般来说，当我们决定是否在整个投资组合中增加一个资产类别，以及它将如何影响风险和回报时，通常会使用夏普比率。一般来说，夏普比率越高越好，因为夏普比率越高，相对于其所承担的风险，投资组合的表现就越好。那么这个新增加的资产类别最能提高夏普比率，或者至少保持原有水平。
