迭戈科斯塔正式宣布以自由球员身份转会狼队，时隔五年重返英超。它这位曾经统治英超的中锋能为狼队打出什么水平，真的有点让人期待。

迭戈科斯塔在马德里竞技成名。经过长时间的租借，他在2012年逐渐在队内立足，成为西蒙尼手下的重要拼图。2012-13赛季，迭戈-科斯塔成为了法尔考身边可靠的搭档，为这个哥伦比亚人腾出了位置；他还在各项比赛中打了44场比赛，进了20个球，表现出色。下赛季，法尔考天价转会摩纳哥，迭戈-科斯塔自然接过了神风并且成为了球队的主力。

2013-14赛季，迭戈-科斯塔为马竞出场52场，进球多达36个。除了帮助球队夺得失去多年的西甲冠军，他还带领球队杀入欧冠决赛。不幸的是，迭戈-科斯塔在赛季末遭遇伤病，这让他在欧冠决赛中带伤出战。只打了八分钟就因伤退下火线，成为终生遗憾。马竞在这场决赛中也是在加时赛中被皇马绝杀，因此无法获得球队历史上的首个欧冠冠军。